Auto-Trading 알고리즘 시뮬레이션 결과

• 10 거래일 전에 추천되었던 종목중 알고리즘당 상위 k개의 종목의 단타매매 성공률을 자동 매매 시뮬레이션 한 결과입니다.
• 추천일 =20200910, k=20
• 매매조건 : 목표 수익(4%)이나 허용 손실(-4%) 중 어느쪽이든 먼저 도달시 무조건 매도합니다. 매도 조건이 안되면 보유. 이때 수익인 경우 '익절', 손실인 경우 '손절'로 판정합니다.
• Bigdata Trader의 목적은 단기 매매용 종목 추천이므로 단기 매매 성공률로 알고리즘을 평가합니다.
• 알고리즘 점수: 추천 순위 상위 k개의 종목 중 수익 매도 비율 + 0.1 x 보유 종목의 평균 수익률. 즉, 알고리즘 점수는 수익 매도 비율로 정해지며 동률인 경우 보유 종목의 현재 평균 수익률을 따짐.
• 종목 추천은 최근 10일간의 알고리즘 성적을 합산해 기간내 가장 효과적인 결과를 보이는 알고리즘 순으로 자동 구성되도록 함.
• 새로 추가된 알고리즘은 아직 충분한 데이터가 수집되지 않아 왜곡된 평가 결과를 보일 수 있습니다.

각 알고리즘에 사용된 주요 인덱스

(알고리즘에 사용된 주요 인덱스의 가중치만을 가시화한 것이며 실제 알고리즘은 인덱스와 주가, 복잡한 조건문의 조합으로 이루어짐)